Vì để tiện cho việc thờ cúng, không phải đi xa nên người Việt ở đảo đã xây dựng Đền thờ Thầy Sài Nại (Dinh Thầy) vào thế kỷ XVI tại Ngũ Phụng, trên ngọn đồi cao phía Đông Bắc làng An Hòa.
Quần thể kiến trúc đền thờ Thầy Sài Nại gồm có các hạng mục như: Cổng chính, Cột cờ, Bình phong, Võ ca, Chính điện. Hướng chính của đền nhìn về phía Tây Nam. Cổng chính, Võ ca, Chính điện cơ bản kiến trúc gần giống các đình, vạn như: cổng tam quan, nhà vuông có 4 mái, trên đỉnh nóc trang trí các phù điêu long, phượng, hoa lá…
Nội thất Chính điện bài trí 3 khám thờ: khám giữa thờ Thầy Sài Nại lắp ghép bằng gỗ được sơn thếp rực rỡ, giữa khám đắp chữ “Thần”, khám tả thờ Tiền Hiền và khám hữu thờ Hậu Hiền lắp ghép giống nhau. Lọng khám được chạm khắc các họa tiết lưỡng long tranh châu, chim thú, mai, lan, cúc, trúc, hoa lá dây và các câu đối chữ Hán Nôm.
Các vua triều Nguyễn đã ban 8 sắc phong cho Thầy Sài Nại, được nhân dân 9 làng của 3 xã ở huyện Phú Quý luân phiên nhau gìn giữ. Hằng năm, đến ngày vía Thầy Sài Nại vào mùng 4 tháng 4 âm lịch, người dân khắp các làng tại đảo tổ chức đoàn lễ thỉnh rước sắc Thầy Sài Nại từ nơi giữ sắc đến đền thờ để cúng tế33. Lễ hội được thực hiện với nhiều nghi thức long trọng nối tiếp nhau theo tập tục lâu đời của người dân ở đảo.
Thầy là là vị thần rất linh hiển, trong nhân dân còn nhắc nhở nhau rằng khi gặp khó khăn chỉ cần niệm mỹ tự của Thầy cùng lời khấn xin Thầy phù hộ: Thầy Sài Nại Thông linh Chiêu ứng Mặc chất Đoan túc gia tặng Dực bảo Trung hưng Tiết kinh Quang ý Trung đẳng thần phù hộ… thì sẽ được đầu xuôi đuôi lọt.
Theo ngư dân, nhiều lần ghe thuyền mắc vào các rạn đá ngầm, các thuyền lớn vẫn không kéo ra được, gia đình liền mang lễ vật tới mộ Thầy, cúng vái, cầu xin thì ghe thuyền liền được kéo ra khỏi rạn đá an toàn.
Các vua triều Nguyễn đã ban 8 sắc phong cho Thầy Sài Nại, được nhân dân 9 làng của 3 xã ở huyện Phú Quý luân phiên nhau gìn giữ. Hằng năm, đến ngày vía Thầy Sài Nại vào mùng 4 tháng 4 âm lịch, người dân khắp các làng tại đảo tổ chức đoàn lễ thỉnh rước sắc Thầy Sài Nại từ nơi giữ sắc đến đền thờ để cúng tế. Lễ hội được thực hiện với nhiều nghi thức long trọng nối tiếp nhau theo tập tục lâu đời của người dân ở đảo.
Đền thờ thầy Sài Nại là di tích mang nhiều dấu ấn, giá trị về văn hóa, lịch sử, phản ánh rõ nét quá trình tiếp biến, giao thoa văn hóa giữa người Việt và người Hoa trong quá trình chung sống giữa vùng biển đảo xa xôi. Đồng thời thể hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa dân gian của cộng đồng cư dân Phú Quý từ trước đến nay. Trải qua hơn 300 năm tồn tại, được các thế hệ người người Chăm rồi đến người Việt của các làng trên đảo kế tiếp nhau trông nom, tôn tạo, thờ phụng và thực hiện các nghi thức tế lễ theo đúng tập tục xưa. Với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể còn bảo lưu, gìn giữ đến hôm nay UBND tỉnh Bình Thuận đã công nhận Đền thờ thầy Sài Nại là Di tích Lịch sử Văn hóa Cấp Tỉnh tại Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 07/9/2010.
